Displaying similar documents to “Application d’un procédé particulier à la recherche de l’intégrale d z ( 1 + z 2 ) 2

Sur le nombre e

V. Jamet (1891)

Nouvelles annales de mathématiques : journal des candidats aux écoles polytechnique et normale

Similarity:

Indice du normalisateur du centralisateur d’un élément nilpotent dans une algèbre de Lie semi-simple

Anne Moreau (2006)

Bulletin de la Société Mathématique de France

Similarity:

L’indice d’une algèbre de Lie algébrique complexe est la codimension minimale de ses orbites coadjointes. Si 𝔤 est semi-simple, son indice, ind 𝔤 , est égal à son rang,  rg 𝔤 . Le but de cet article est d’établir une formule générale pour l’indice de 𝔫 ( 𝔤 e ) pour e nilpotent, où 𝔫 ( 𝔤 e ) est le normalisateur dans 𝔤 du centralisateur 𝔤 e de e . Plus précisément, on obtient le résultat suivant, conjecturé par D. Panyushev : ind 𝔫 ( 𝔤 e ) = rg 𝔤 - dim 𝔷 ( 𝔤 e ) , 𝔷 ( 𝔤 e ) est le centre de 𝔤 e . Panyushev obtient l’inégalité ind 𝔫 ( 𝔤 e ) rg 𝔤 - dim 𝔷 ( 𝔤 e ) dans...

Feuilletages holomorphes de codimension un dont la classe canonique est triviale

Frédéric Touzet (2008)

Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure

Similarity:

We give a description of Kähler manifolds M equipped with an integrable subbundle of T M of rank n - 1 ( n = dim M ) under the assumption that the line bundle D é t is numerically trivial. This is a sort of foliated version of Bogomolov’s theorem concerning Kähler manifolds with trivial canonical class.

Système de processus auto-stabilisants

Samuel Herrmann

Similarity:

Taking an odd increasing Lipschitz-continuous function with polynomial growth β, an odd Lipschitz-continuous and bounded function ϕ satisfying sgn(x)ϕ(x) ≥ 0 and a parameter a ∈ [1/2,1], we consider the (nonlinear) stochastic differential system ⎧ X t = X + B t + a 0 t ϕ * v s ( X s ) d s - ( 1 - a ) 0 t β * u s ( X s ) d s , (E)⎨ ⎩ Y t = Y + B ̃ t + ( 1 - a ) 0 t ϕ * u s ( Y s ) d s - a 0 t β * v s ( Y s ) d s , ( X t d x ) = u t ( d x ) and ( Y t d x ) = v t ( d x ) , where β * u t ( x ) = β ( x - y ) u t ( d y ) , ( B t ) t 0 and ( B ̃ t ) t 0 are independent Brownian motions. We show that (E) admits a stationary probability measure, and, under some additional conditions, that ( X t , Y t ) converges in distribution to this invariant measure. Moreover we...