Méthode de régression. II. Critères bayésiens
P. Cazes (1978)
Cahiers de l'analyse des données
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P. Cazes (1978)
Cahiers de l'analyse des données
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Aziz Lazraq, Mohamed Hanafi, Robert Cléroux, Jérôme Allaire, Yves Lepage (2008)
Journal de la société française de statistique
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Dans le cadre de l’analyse de plusieurs tableaux de données multivariées par la méthode STATIS, le présent papier introduit une approche inférentielle pour la validation du compromis construit par cette méthode. Le papier établit la distribution asymptotique de la part d’inertie expliquée par le compromis. Une procédure de test par intervalle de confiance est alors possible et les principes de mise en œuvre d’une telle procédure sont présentés sur la base d’un exemple.
Jean-Pierre Marciano (1980)
Statistique et analyse des données
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Jean-René Barra, Claudine Robert (1983)
Statistique et analyse des données
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Sullivan Hidot, Jean-Yves Lafaye (2008)
Journal de la société française de statistique
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Dans cet article, nous proposons d’étudier un estimateur du paramètre de Hurst pour des trajectoires browniennes fractionnaires échantillonnées irrégulièrement. Les trajectoires sont simulées à partir de l’algorithme de Cholesky et l’estimation du paramètre de Hurst est obtenue par maximum de vraisemblance, ces deux techniques étant coûteuses en temps de calcul mais bien adaptées pour ce type de données. Nous présentons des tableaux contenant l’estimation de l’indice d’autosimilarité...
Georges Kamenarov (1981)
Statistique et analyse des données
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C. Deniau, G. Oppenheim (1976)
Revue de Statistique Appliquée
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Dominique Cellier, Dominique Fourdrinier (1985)
Statistique et analyse des données
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Walter Schlee (1982)
Statistique et analyse des données
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