Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels

Ching-Sung Chou; Paul-André Meyer

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1975)

  • Volume: 9, page 226-236

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Chou, Ching-Sung, and Meyer, Paul-André. "Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels." Séminaire de probabilités de Strasbourg 9 (1975): 226-236. <http://eudml.org/doc/113027>.

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Citations in EuDML Documents

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  1. Sheng-Wu He, The representation of Poisson functionals
  2. P. Brémaud, La méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué
  3. C. Cocozza, C. Kipnis, Existence de processus Markoviens pour des systèmes infinis de particules
  4. Gérald Mazziotto, Jacques Szpirglas, Un exemple de processus à deux indices sans l'hypothèse F4
  5. Marc Yor, Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
  6. Giorgia Callegaro, Monique Jeanblanc, Behnaz Zargari, Carthaginian enlargement of filtrations
  7. Sheng-Wu He, Jia-Gang Wang, Two results on jump processes
  8. Jean Jacod, Jean Mémin, Un théorème de représentation des martingales pour les ensembles régénératifs
  9. Marc Yor, José de Sam Lazaro, Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales

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