Intégrales stochastiques I
Paul-André Meyer (1967)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Displaying similar documents to “Décomposition de processus à indices doubles”
Intégrales stochastiques I
La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
Rolando Rebolledo (1979)
Mémoires de la Société Mathématique de France
Similarity:
Les inégalités de Burkholder en théorie des martingales, d'après Gundy
Paul-André Meyer (1969)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Intégrales stochastiques par rapport à une famille de probabilités
Catherine Doléans-Dade (1971)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
Catherine Doléans-Dade, Paul-André Meyer (1970)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Martingales et convergence étroite de mesures de probabilité
Rolando Rebolledo (1979)
Kybernetika
Similarity:
Intégrales stochastiques et martingales de carré intégrable
Philippe Courrege (1962-1963)
Séminaire Brelot-Choquet-Deny. Théorie du potentiel
Similarity: