Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
K. A. Yen, Chantha Yoeurp (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Michel Ledoux (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une martingale de saut multiplicatif donné
M. Garcia, P. Maillard, Y. Peltraut (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Système de Haar
B. Maurey (1974-1975)
Séminaire Analyse fonctionnelle (dit "Maurey-Schwartz")
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Le théorème de Garnett-Jones, d'après Varopoulos
Michel Émery (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la convergence des martingales indexées par
Renzo Cairoli (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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