Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Michel Ledoux (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
K. A. Yen, Chantha Yoeurp (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur l’exponentielle d’une martingale de
Michel Émery (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Inégalités de normes avec poids
Catherine Doléans-Dade, Paul-André Meyer (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une martingale de saut multiplicatif donné
M. Garcia, P. Maillard, Y. Peltraut (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Système de Haar (suite et fin)
B. Maurey (1974-1975)
Séminaire Analyse fonctionnelle (dit "Maurey-Schwartz")
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Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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