Contrôle de processus de Markov
Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc Picque (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Contrôle de processus de Markov
Quelques cas de représentation chaotique
Michel Émery (1991)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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La méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué
P. Brémaud (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Contrôle stochastique continu et martingales
Masatoshi Fujisaki (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Un théorème de représentation des martingales pour les ensembles régénératifs
Jean Jacod, Jean Mémin (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Notes sur les intégrales stochastiques
Paul-André Meyer (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales relatives
Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif
Jacques Azéma, K. Hamza (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
Jacques Azéma, Thierry Jeulin, Frank B. Knight, Marc Yor (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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