Correction : « Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson »
Claude Dellacherie (1975)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Les ralentissements en théorie générale des processus”
Correction : « Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson »
Le processus des sauts d'une martingale locale
Ching-Sung Chou (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues
Dominique Lépingle, Paul-André Meyer, Marc Yor (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson
Franco Fagnola, Giorgio Letta (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Une caractérisation des processus prévisibles
Érik Lenglart (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Martingales relatives
Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
La mesure de H. Föllmer en théorie des surmartingales
Paul-André Meyer (1972)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
Catherine Doléans-Dade, Paul-André Meyer (1970)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: