Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
K. A. Yen, Chantha Yoeurp (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Une martingale de saut multiplicatif donné”
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Unicité et existence de la loi minimale
Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Michel Ledoux (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
Juan Ruiz de Chavez (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Décomposition de Kunita-Watanabe
Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur l’exponentielle d’une martingale de
Michel Émery (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: