Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Martingales et changement de temps”
Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
Marc Yor (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Séparation d'une sur- et d'une sous-martingale par une martingale
Tahir Choulli, Christophe Stricker (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur le balayage des semi-martingales continues
Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur la décomposition multiplicative des sousmartingales positives
Chantha Yoeurp, Paul-André Meyer (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Temps local et balayage des semimartingales
Nicole El Karoui (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
Catherine Doléans-Dade, Paul-André Meyer (1970)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Notes sur les intégrales stochastiques
Paul-André Meyer (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: