Une propriété des martingales pures
Jacques Azéma, Catherine Rainer, Marc Yor (1996)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une propriété des martingales pures
Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Martin T. Barlow, Michel Émery, Frank B. Knight, Shiqi Song, Marc Yor (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
Bernard De Meyer (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Introduction au calcul stochastique
Marc Yor (1981-1982)
Séminaire Bourbaki
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Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson
Claude Dellacherie (1974)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Appendice : « Décomposition en produit de deux browniens d'une martingale à valeurs dans un groupe muni d'une métrique bi-invariante »
Marc Arnaudon, Pierre Mathieu (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la représentation des martingales
Yue-Yun Hu (1995)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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