Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson

Claude Dellacherie

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1974)

  • Volume: 8, page 25-26

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Dellacherie, Claude. "Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson." Séminaire de probabilités de Strasbourg 8 (1974): 25-26. <http://eudml.org/doc/113011>.

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Citations in EuDML Documents

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  1. Walter Willinger, Murad S. Taqqu, Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations
  2. Marc Yor, Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
  3. Jean-Michel Bismut, Control of jump processes and applications
  4. L. I. Galtchouk, Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
  5. Marc Yor, Introduction au calcul stochastique
  6. Paul-André Meyer, Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
  7. Marc Yor, José de Sam Lazaro, Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales

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