Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1974)
- Volume: 8, page 25-26
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topDellacherie, Claude. "Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson." Séminaire de probabilités de Strasbourg 8 (1974): 25-26. <http://eudml.org/doc/113011>.
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TY - JOUR
AU - Dellacherie, Claude
TI - Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1974
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 8
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UR - http://eudml.org/doc/113011
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Citations in EuDML Documents
top- Walter Willinger, Murad S. Taqqu, Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations
- Marc Yor, Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
- Jean-Michel Bismut, Control of jump processes and applications
- L. I. Galtchouk, Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
- Marc Yor, Introduction au calcul stochastique
- Paul-André Meyer, Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
- Marc Yor, José de Sam Lazaro, Sous-espaces denses dans ou et représentation des martingales
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