Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Différents types de martingales à deux indices
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
K. A. Yen, Chantha Yoeurp (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une martingale de saut multiplicatif donné
M. Garcia, P. Maillard, Y. Peltraut (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
D. Nualart (1982)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Unicité et existence de la loi minimale
Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
David Nualart, Marta Sanz (1979)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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