Some remarkable martingales
Daniel W. Stroock, Marc Yor (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Displaying similar documents to “Stochastic integrals and progressive measurability. An example”
Some remarkable martingales
On the joining of sticky brownian motion
Jonathan Warren (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Skorokhod imbedding via stochastic integrals
Richard F. Bass (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On Walsh's brownian motions
Martin T. Barlow, Jim Pitman, Marc Yor (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On brownian local time
Martin T. Barlow (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Some calculations for perturbed brownian motion
R.A. Doney (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky brownian motion
Jonathan Warren (1997)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On certain almost brownian filtrations
M. Émery (2005)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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