Un processus qui ressemble au pont brownien
Philippe Biane, Jean-François Le Gall, Marc Yor (1987)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Un processus qui ressemble au pont brownien
Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor
Paul-André Meyer (1994)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Le mouvement brownien de Lévy indexé par comme limite centrale de temps locaux d’intersection
Sophie Weinryb, Marc Yor (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Filtration des ponts browniens et équations différentielles stochastiques linéaires
Thierry Jeulin, Marc Yor (1990)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une preuve simple du théorème de Shimura sur les points méandre du mouvement brownien plan
Jean Bertoin (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur un calcul de F. Knight
Philippe Biane (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Appendice à l’exposé précédent : «La filtration naturelle du mouvement brownien indexé par dans une variété compacte»
Marc Arnaudon (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans
Marc Yor (1985)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur quelques filtrations et transformations browniennes
Stéphane Attal, Krzysztof Burdzy, Michel Émery, Yue-Yun Hu (1995)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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