Une preuve «standard» du principe d'invariance de Stoll
Benoît Cadre (1997)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une preuve «standard» du principe d'invariance de Stoll
Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies
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Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Estimation de grandes déviations pour les processus de diffusion à paramètre multidimensionnel
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Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Comparaison entre temps d'atteinte et temps de séjour de certaines diffusions réelles
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Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Introduction à l'étude des mouvements browniens à plusieurs paramètres
Pierre Cartier (1971)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans
Marc Yor (1985)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Le drap brownien comme limite en loi des temps locaux linéaires
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Séminaire de probabilités de Strasbourg
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