Un nuevo punto de vista sobre ecuaciones diferenciales con retraso.
R. Fraile Peláez, J. M. Fraile Peláez (1981)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Un nuevo punto de vista sobre ecuaciones diferenciales con retraso.
Operadores modulados por funciones en la teoría de ecuaciones diferenciales funcionales.
José María Fraile Peláez (1980)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Perturbaciones funcionales de crecimiento acotado y ecuaciones de evolución en espacios de Hilbert.
María Fraile Peláez (1981)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Ecuaciones en derivadas parciales con pertubaciones estocásticas
Tomás Caraballo Garrido (1989)
Extracta Mathematicae
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La ecuación de Bellman-Dirichlet para dos operadores parábolicos.
Luis Herranz Lucas (1982)
Revista Matemática Hispanoamericana
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Se demuestra existencia, unicidad y continuidad respecto a los datos iniciales para la ecuación máxi = 1,2 {u' + Aiu - fi} = 0 donde Ai son operadores uniformemente elípticos de 2.º orden.
Controlabilidad exacta de la ecuación del telégrafo generalizada.
J. A. Soriano Palomino (1995)
Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid
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Bifurcaciones de frentes en sistemas de reacción-difusión.
J. M. Fraile, J. Sabina (1986)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Un problema de valores propios para un sistema parabólico periódico y aplicaciones.
Beatriz Elena Villa (1992)
Revista Matemática Iberoamericana
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Condiciones suficientes de estabilidad para ecuaciones en derivadas parciales estocásticas con retardos.
Tomás Caraballo (1988)
Collectanea Mathematica
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Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.
Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.