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Procedimientos de decisión secuenciales generalizados

Pilar Ibarrola Muñoz, Mar Fenoy Muñoz (1998)

Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

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Se considera la generalización del muestreo secuencial en el que la decisión, a la vista de la información disponible, consiste en parar o determinar el tamaño aleatorio de la siguiente submuestra que se va a observar. Se establece el modelo general de decisión correspondiente a este tipo de muestreo. Se estudia el problema de parada óptima con horizonte finito e infinito y su particularización en el caso markoviano estacionario.

Las medidas de f*-divergencia en el diseño secuencial de experimentos en un contexto bayesiano.

Domingo Morales, Leandro Pardo, Vicente Quesada (1986)

Trabajos de Estadística

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Se presenta un método de selección secuencial de un número fijo de experimentos a partir de las medidas de f*-divergencia introducidas por Csiszar (1967). Este trabajo es similar al desarrollado por De Groot (1970) con funciones de incertidumbre; sin embargo, no sólo se considera el problema de espacio paramétrico finito, sino que se estudia además el .

Plan de muestreo secuencial basado en la energía informacional para una población exponencial.

Leandro Pardo, Domingo Morales, Vicente Quesada (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En Pardo (1984), se propuso un Plan de Muestreo Secuencial basado en la Energía Informacional (P.M.S.E.I.), análogo al propuesto por Lindley (1956, 1957) a partir de la Entropía de Shannon, con el fin de recoger información acerca de un parámetro desconocido θ. En esta comunicación se aplica el P.M.S.E.I. al caso concreto de la recogida de información acerca del parámetro θ de una distribución exponencial y se extiende el concepto de P.M.S.E.I. al caso en que el estadístico esté interesado...

Las f*-divergencias como criterio bayesiano de comparación de experimentos.

Julio A. Pardo, M.ª Luisa Menéndez, Leandro Pardo (1992)

Stochastica

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In this paper a bayesian criterion for comparing different experiments based on the maximization of the f*-Divergence is proposed and studied. After a general setting of the criterion, we prove that this criterion verifies the main properties that a criterion for comparing experiments must satisfy.

Funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados (II).

Francisco Javier Cano Sevilla, M.ª Pilar Lasala Calleja (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se realizan dos estudios de simulación para comprobar el comportamiento asintóticamente robusto del estimador de mínima g-divergencia para dos elecciones notables de la función g.

Una revisión de diferentes aportaciones al diseño en poblaciones finitas.

Begoña Font Belaire (1999)

Qüestiió

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Este artículo es una revisión de los resultados más relevantes de diseño en poblaciones finitas. Los resultados presentados se clasifican en tres grupos: población fija, inferencia basada en modelos de superpoblación clásicos e inferencia basada en modelos de superpoblación bayesianos, y se analizan de forma comparativa. Entre los resultados revisados señalemos las aportaciones sobre: procedimientos de muestreo, tamaño óptimo de la muestra y procedimientos de estratificación. ...

Inferencia bayesiana en mixturas: métodos aproximados.

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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The problem of approximating mixtures of distributions has received considerable attention recently. In this paper we consider problems of estimating the mixing proportions of a finite mixture from a Bayesian perspective. The problems which arise from this methodology are basically approximations of finite measures of distributions. We propose two approximating methods and prove that under certain conditions both methods are asymptotically equivalent to a third method, which turns out...

Parada óptima con horizonte aleatorio.

Gerardo Sanz Sáiz (1989)

Trabajos de Estadística

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Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos...

Convexidad y simetría de la J-divergencia generalizada.

Miquel Salicrú Pagés (1990)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se caracteriza la simetría de la J-divergencia generalizada en términos del parámetro y de la función que la determina. Se plantea seguidamente la convexidad y la simetrización en función del parámetro, atendiendo a la forma de la función φ(t) que la determina. Finalmente, se revisa la convexidad en función de las variables atendiendo a la concavidad y convexidad de las funciones φ(t) y 1/φ''(t).