Sobre ciertas propiedades de la M-divergencia en análisis de datos.
Miquel Salicrú, Antoni Arcas Pons (1985)
Qüestiió
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Miquel Salicrú, Antoni Arcas Pons (1985)
Qüestiió
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Miquel Salicrú Pagès, Mercè Argemí Relat (1991)
Trabajos de Estadística
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Tras plantear las métricas diferenciales asociadas a M-divergencias para funciones de densidad de probabilidad pertenecientes a la misma familia de funciones paramétricas, consideramos para las funciones Φα(t) = tα la relación entre las matrices que definen las métricas y las matrices α-informativas. Obtenemos, en segundo lugar, las funciones Φ(t) que determinan M-divergencias invariantes, a nivel diferencial, frente a cambios no singulares...
Miquel Salicrú Pagès, Carles Maria Cuadras (1987)
Qüestiió
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En este trabajo se presentan las medidas de entropía que provienen de la distancia, en el sentido de Csiszar, entre una distribución y la distribución en la que todos los sucesos son equiprobables. En segundo lugar, se estudian condiciones para la concavidad y no negatividad de las medidas propuestas. Finalmente, se obtienen los funcionales Φ-entropía como casos particulares de las medidas estudiadas.
Miquel Salicrú Pages, Miquel Calvo Llorca (1988)
Trabajos de Estadística
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En este trabajo se presenta la familia de medidas de incertidumbre asociadas a J-divergencias, que resultan de la distancia entre una distribución y la distribución en la que todos los procesos son equiprobables. Se estudian propiedades teóricas de la familia atendiendo a la pérdida de incertidumbre, a la concavidad y a la condición de medida decisiva. Finalmente se compara a nivel muestral la medida de incertidumbre definida por la función φ(t) = -t log t con las medidas de entropía...
Domingo Morales, Leandro Pardo, Vicente Quesada (1986)
Trabajos de Estadística
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Se presenta un método de selección secuencial de un número fijo de experimentos a partir de las medidas de f*-divergencia introducidas por Csiszar (1967). Este trabajo es similar al desarrollado por De Groot (1970) con funciones de incertidumbre; sin embargo, no sólo se considera el problema de espacio paramétrico finito, sino que se estudia además el .
Francisco Javier Cano Sevilla, M.ª Pilar Lasala Calleja (1984)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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Se realizan dos estudios de simulación para comprobar el comportamiento asintóticamente robusto del estimador de mínima g-divergencia para dos elecciones notables de la función g.
Francisco José Cano Sevilla, M.ª Pilar Lasala Calleja (1984)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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Se introducen los funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados. Se prueba la existencia y robustez del funcional y la convergencia del estimador asociado.
Julio A. Pardo, M.ª Luisa Menéndez, Leandro Pardo (1992)
Stochastica
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In this paper a bayesian criterion for comparing different experiments based on the maximization of the f*-Divergence is proposed and studied. After a general setting of the criterion, we prove that this criterion verifies the main properties that a criterion for comparing experiments must satisfy.
Domingo Morales González (1986)
Trabajos de Estadística
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In this paper the Kagan divergence measure is extended in order to establish a measure of the information that a random sample gives about a Dirichlet process as a whole. After studying some of its properties, the expression obtained in sampling from the step n to the step n+1 is given, and its Bayesian properties are studied. We finish proving the good behaviour of a stopping rule defined on the basis of the information obtained in sampling when passing from a step to the following. ...
J. A. Bujalance García, M. I. García Olmos, F. González Gascón (1978)
Gaceta Matemática
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