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Displaying similar documents to “Caracterización geométrica de la independencia en un espacio gaussiano.”

Recorridos aleatorios simples en tiempo continuo.

Ricardo Vélez Ibarrola (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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The properties of a certain generalization of simple random walk to continuous time are analyzed in this paper. After the definition, its transition probabilities, and the differential equations satisfied by those, are obtained. Under some conditions, the convergence of this random walk to a Wiener process is then established. Finally, absorption probabilities and mean times until absorption are calculated, giving some insight into the behaviour of the process.

Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)

Qüestiió

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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...

Aplicación de modelos de Wiener-Levy a datos biomédicos.

Charles B. Bell, F. Ramírez, E. P. Smith (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Para varios conjuntos de datos biomédicos, se quiere hacer inferencia sobre la función media de la población. La mayoría de los métodos clásicos para este tipo de inferencia han sido derivados bajo el supuesto de que los datos constituyen muestras aleatorias de una población normal. Pero en realidad, en el campo médico, pocas veces se tienen muestras aleatorias. El problema práctico principal es hallar un modelo de dependencia entre los datos que aproxime la situación real y que sea...