Un premio Nobel para John Nash: una mente maravillosa.
John Milnor (2002)
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española
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John Milnor (2002)
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española
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Federico Valenciano (2002)
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española
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Susana Pérez Boada (1978)
Gaceta Matemática
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Julio Pablo Rincón Zapatero (1998)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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A. Meca (2006)
Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO
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Francisco Criado Torralba (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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En este artículo revisamos los conceptos de equilibrio perfecto y propio para juegos en forma normal y obtenemos un refinamiento del equilibrio perfecto.
Eusebio Gómez Sánchez-Manzano (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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Este trabajo presenta una mejora del conocido método iterativo, propuesto por Brown (1951), y cuya validez fue demostrada por Robinson (1951), para resolver juegos matriciales mediante el desarrollo ficticio de una serie de partidas del juego. La mejora consiste en dotar al método de una mayor flexibilidad en la elección del punto inicial del algoritmo.
Luciano Méndez Naya (1992)
Trabajos de Investigación Operativa
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En este artículo se da un nuevo algoritmo para la resolución de juegos bimatriciales basado en encontrar las respuestas óptimas a las estrategias de cada jugador. El desarrollo del algoritmo se basa en un teorema de convexidad que se demuestra en el artículo.
M.ª Angeles Muruaga, Ricardo Vélez (1992)
Trabajos de Investigación Operativa
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Se establece una caracterización de la función de valor de los juegos estocásticos continuos, similar a la contenida en [2] y [3] para juegos matriciales y en [4] para juegos estocásticos discretos. Tras la formulación del problema se señalan algunas propiedades de la función de valor. Más adelante se prueba que tales propiedades son suficientes para identificar el funcional que asigna a cada juego su valor.
M.ª Angeles Muruaga, Ricardo Vélez (1992)
Trabajos de Investigación Operativa
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El objeto de este trabajo es analizar los juegos estocásticos cuyo espacio de estados y de acciones son métricos compactos, con adecuadas condiciones de continuidad acerca de las funciones de pago y de transición. Tras describir el modelo e introducir las hipótesis de continuidad, se trata el problema con horizonte finito, a fin de probar que existe valor y estrategias óptimas para ambos jugadores, que puedan ser determinados recurrentemente. También se considera el caso de horizonte...