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Comparación numérica de algoritmos para calcular distribuciones estacionarias de cadenas de Markov finitas.

Antonio López Quílez, Enriqueta Vercher (1992)

Trabajos de Investigación Operativa

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En este trabajo se estudia la eficiencia de un conjunto de algoritmos, exactos e iterativos, para el problema de obtener la distribución estacionaria de una cadena de Markov homogénea, irreducible y finita. Se presentan los resultados computacionales obtenidos al resolver problemas de diferentes tipos y tamaños, aleatoriamente generados, así como el tratamiento estadístico realizado sobre los mismos. Se ha comparado la estabilidad de estos algoritmos frente a la pérdida de irreducibilidad...

Sobre una solución recursiva para una cadena de Markov n-dimensional en tiempo continuo.

Francisco Requena (1989)

Trabajos de Estadística

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Se considera una solución recursiva para una cadena de Markov n-dimensional en tiempo continuo, basada en una función entera K y en la que aparece una familia de polinomios. Se hace un estudio de esta familia, a partir del análisis de una clase de subconjuntos de Im(K), con el objetivo de encontrar la subfamilia de polinomios que aparece explícitamente en la solución recursiva, en términos de la distribución de probabilidad absoluta de la cadena, y la subfamilia que es necesario y suficiente...

Parada óptima con horizonte aleatorio.

Gerardo Sanz Sáiz (1989)

Trabajos de Estadística

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Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos...