The Brownian fractional motion as a limit of some types of stochastic processes.
Nisso, Andrea Cavanzo, Castañeda, Liliana Blanco (2005)
Revista Colombiana de Estadística
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The Brownian fractional motion as a limit of some types of stochastic processes.
Construcciones alternativas del Puente Browniano.
José L. Ruiz Gómez, Mariano J. Valderrama Bonnet (1992)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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The Wiener process and the central limit theorem.
Cabaña, E.M. (2002)
Boletín de la Asociación Matemática Venezolana
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Local time of super-brownian motion in random environments. (Tiempo local del movimiento superbrowniano en medios aleatorios.)
Villa, José (2007)
Revista Colombiana de Matemáticas
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Procesos estocásticos en dos y tres dimensiones de natalidad, mortalidad y migración con adquisición de un carácter permanente.
Darío Maravall Casesnoves (1985)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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40 years of probability in Venezuela.
León, José R. (2000)
Boletín de la Asociación Matemática Venezolana
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Cálculo diferencial estocástico para procesos con parámetro n-dimensional.
Marta Sanz Solé (1978)
Stochastica
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In this paper we obtain a representation of semimartingalas in the plane by means of stochastic integrals. Some applications to the study of random Markov gaussian fields are given.
Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.
Lourdes Barba Escribá (1987)
Trabajos de Estadística
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Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.
Confidence intervals for the capability indices and in stationary Caussian processes.
Guevara, Rubén Darío, Vargas, José Alberto (2006)
Revista Colombiana de Estadística
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Un método para la simulación de funciones aleatorias estacionarias de segundo orden.
Félix Míguez (1984)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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A method is shown for the simulation in R of second order stationary random functions with given isotropic covariance. Particular solutions, ilustrated with examples, are provided in R, R and R.
Problemas actuales de la Geodesia física.
Fernando Sanso (1988)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)
Qüestiió
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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...