Sur l'estimateur des moindres carrés généralisé d'un modèle ARMAX. Application à l'identification des modèles ARMA
B. Bercu (1991)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Displaying similar documents to “Propriétés asymptotiques presque sûres de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif vectoriel”
Sur l'estimateur des moindres carrés généralisé d'un modèle ARMAX. Application à l'identification des modèles ARMA
Analyticité et sommabilité «de Borel» des fonctions de Schwinger du modèle de Yukawa en dimension . I. Approximation «à volume fini»
Pierre Renouard (1977)
Annales de l'I.H.P. Physique théorique
Similarity:
Moindres carrés pondérés et poursuite
B. Bercu, M. Duflo (1992)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)
A. Touati (1996)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Mesures de Hausdorff et théorie de Perron-Frobenius des matrices non-négatives
Jacques Marion (1985)
Annales de l'institut Fourier
Similarity:
Nous étudions des sous-ensembles parfaits de dont la structure dépend d’une matrice primitive à coefficients entiers . La dimension de Hausdorff d’un tel ensemble “fractal” s’exprime en fonction de la valeur propre réelle maximale de sa matrice associée. Nous utilisons le théorème de Perron-Frobenius pour calculer la valeur exacte (qui est finie et non-nulle) de la mesure de Hausdorff de cet ensemble, et nous montrons à quelle condition (géométrique) cette valeur est maximale. ...
Un modèle linéaire à effets mixtes et applications
P. Ribereau (2006)
Revue de Statistique Appliquée
Similarity: