Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
David Nualart (1984)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Displaying similar documents to “Temps d'explosion d'équations différentielles stochastiques du type Doléans-Dade”
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
Dérivation stochastique de diffusions réfléchies
Dominique Lépingle, David Nualart, Marta Sanz (1989)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev
Michel Métivier (1984)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Sur l'approximation des réduites
Damien Lamberton, Gilles Pagès (1990)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un processus à accroissements indépendants : la méthode des martingales
J. Jacod, A. Klopotowski, J. Mémin (1982)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity: