An operator-valued stochastic integral, III
D. Kannan (1972)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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D. Kannan (1972)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Adrian Constantin (1994)
Publicacions Matemàtiques
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In this paper we use the Schauder fixed point theorem and methods of integral inequalities in order to prove a result on the existence, uniqueness and parametric dependence on the coefficients of the solution processes in McShane stochastic integral equations.
B. Jourdain, S. Méléard (1998)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Anna Milian (1995)
Colloquium Mathematicae
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We give explicit necessary and sufficient conditions for the viability of polyhedrons with respect to Itô equations. Using the viability criterion we obtain a comparison theorem for multi-dimensional Itô processes
D. Kannan (1972)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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E. Alòs, D. Nualart, F. Viens (2000)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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