Introduction au calcul stochastique
Marc Yor (1981-1982)
Séminaire Bourbaki
Similarity:
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
The search session has expired. Please query the service again.
Displaying similar documents to “Sur un processus associé aux temps locaux browniens”
Introduction au calcul stochastique
Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
J. Auerhan, Dominique Lépingle, Marc Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Le mouvement brownien sur , en tant que semi-martingale dans
Laurent Schwartz (1985)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
Bernard De Meyer (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés
F. Coquet, J. Mémin, L. Vostrikova (1993)
Publications mathématiques et informatique de Rennes
Similarity:
Appendice : « Décomposition en produit de deux browniens d'une martingale à valeurs dans un groupe muni d'une métrique bi-invariante »
Marc Arnaudon, Pierre Mathieu (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Existence et unicité de diffusions à valeurs dans un espace de Hilbert
M. Yor (1974)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity: