Série de Taylor stochastique et formule de Campbell-Hausdorff, d'après Benarous
Yao-Zhong Hu (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Série de Taylor stochastique et formule de Campbell-Hausdorff, d'après Benarous
Une remarque sur le développement en chaos d'une diffusion
David Nualart (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Quelques exemples familiers, en probabilités, d'ensembles analytiques non boréliens
Claude Dellacherie (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur l'unicité des solutions d'équations différentielles stochastiques
Y. Ouknine (1987)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
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Calcul d'Ito sans probabilités
Hans Föllmer (1981)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local
Sophie Weinryb (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Intégrales stochastiques non monotones
Wei-An Zheng, Paul-André Meyer (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Équations différentielles stochastiques lipschitziennes : étude de la stabilité
Michel Émery (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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