Convergence des martingales et dérivation des fonctions d'ensembles
Catherine Doléans (1964-1965)
Séminaire Choquet. Initiation à l'analyse
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Catherine Doléans (1964-1965)
Séminaire Choquet. Initiation à l'analyse
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Michel Métivier (1967)
Annales de l'institut Fourier
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La première partie étudie la convergence des martingales lorsque les sont des applications à valeurs dans un espace localement convexe . On étudie successivement le cas où les sont faiblement intégrables, puis le cas où étant un espace de Banach, les sont fortement intégrables. Les théorèmes ainsi obtenus sont ensuite appliqués (deuxième partie) à l’étude de l’existence et à l’obtention de densités de Radon Nikodym pour des mesures à valeurs vectorielles.
Xavier Guyon, Bernard Prum (1979)
Annales de l'institut Fourier
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Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d’accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.
Michel Ledoux (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Jean Pellaumail (1982)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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K. A. Yen, Chantha Yoeurp (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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B. Maurey (1974-1975)
Séminaire Analyse fonctionnelle (dit "Maurey-Schwartz")
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