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Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs

Christophe Rault (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article propose une revue sur l’exogénéité dans les modèles Vectoriels à Correction d’Erreurs (VAR-ECM) à la Johansen, en insistant sur les points communs et les différences avec la littérature maintenant bien établie sur l’exogénéité dans les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). L’étude de l’exogénéité a en effet été faite de manière détaillée dans le cadre stationnaire par Florens, Mouchart et Richard (1979), Engle et alii (1983), Florens et Mouchart (1985), ainsi que par Monfort...

L’école constructive de Markov

Maurice Margenstern (1995)

Revue d'histoire des mathématiques

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Cet article donne les principales caractéristiques de l’école constructive d’Andrej Andreevich Markov (1903–1979). Après un bref rappel de la situation des mathématiques et de la logique au début du xxe siècle, on évoque rapidement la naissance de l’intuitionnisme et de la théorie des fonctions récursives. On décrit ensuite les objets et les méthodes du constructivisme de Markov. A titre d’exemples on expose les principaux résultats relatifs à l’analyse réelle selon le point de vue de...

L’exploration statistique du biais de publication

Patrice Laroche (2007)

Journal de la société française de statistique

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Cet article présente les principales techniques statistiques permettant d’identifier et de corriger le biais de publication. Un biais de publication apparaît lorsque la publication d’une recherche dépend de la significativité et/ou de la direction des résultats obtenus par le chercheur. Plusieurs études ont ainsi montré que certaines revues académiques avaient tendance à un certain degré de publication sélective en ne retenant à la publication qu’un certain type d’études, notamment celles...

Une approche inférentielle pour la validation du compromis de la méthode STATIS

Aziz Lazraq, Mohamed Hanafi, Robert Cléroux, Jérôme Allaire, Yves Lepage (2008)

Journal de la société française de statistique

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Dans le cadre de l’analyse de plusieurs tableaux de données multivariées par la méthode STATIS, le présent papier introduit une approche inférentielle pour la validation du compromis construit par cette méthode. Le papier établit la distribution asymptotique de la part d’inertie expliquée par le compromis. Une procédure de test par intervalle de confiance est alors possible et les principes de mise en œuvre d’une telle procédure sont présentés sur la base d’un exemple.

Une nouvelle transformation des réseaux de Petri généralisés : l’abstraction généralisée

Christophe Haro, Patrick Martineau, Christian Proust (2004)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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Cet article introduit une nouvelle transformation des réseaux de Petri généralisés appelée l’abstraction généralisée. C’est une réduction dont nous montrons qu’elle conserve les invariants du réseau de départ et les propriétés structurelles les plus importantes. Une fonction de transformation de marquages nous permet d’introduire l’étude de la conservation des propriétés comportementales.

À propos de la signification des dépendances entre critères : quelle place et quels modes de prise en compte pour l'aide à la décision ?

Bernard Roy (2009)

RAIRO - Operations Research

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Soit une famille de critères conçue pour asseoir un modèle de préférences global sur un ensemble d'actions potentielles (ou alternatives). On se place ici dans une perspective d'aide à la décision et dans l'hypothèse où des dépendances (encore appelées interactions) sont susceptibles d'exister entre certains des critères de . On commence ( Sect. 2.1) par préciser ce que signifie l'affirmation "il existe des dépendances entre certains des critères de " (Déf. 1). On s'intéresse ensuite...