Displaying similar documents to “Étude expérimentale de l’influence d’un échantillonnage irrégulier dans l’estimation du paramètre de Hurst”

Sélection de modèle : de la théorie à la pratique

Pascal Massart (2008)

Journal de la société française de statistique

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Pour choisir un modèle statistique à partir des données, une méthode devenue classique depuis les travaux précurseurs d’Akaike dans les années 70 consiste à optimiser un critère empirique pénalisé, tel que la log-vraisemblance pénalisée. Dans bon nombre de problèmes de sélection de modèle tels que la sélection de variables ou la détection de ruptures multiples par exemple, il est souhaitable de laisser croitre la taille des modèles ou encore le nombre de modèles d’une dimension donnée...

L’exploration statistique du biais de publication

Patrice Laroche (2007)

Journal de la société française de statistique

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Cet article présente les principales techniques statistiques permettant d’identifier et de corriger le biais de publication. Un biais de publication apparaît lorsque la publication d’une recherche dépend de la significativité et/ou de la direction des résultats obtenus par le chercheur. Plusieurs études ont ainsi montré que certaines revues académiques avaient tendance à un certain degré de publication sélective en ne retenant à la publication qu’un certain type d’études, notamment celles...

Utilisation d’une fonction de perte quadratique pondérée dans les approches bayésiennes : application à la cartographie d’indicateur de santé

Léa Fortunato, Adeline Liverneaux, Denis Hémon, Chantal Guihenneuc-Jouyaux (2007)

Journal de la société française de statistique

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Position du problème Dans le cadre des modèles écologiques, nous comparons différents estimateurs bayésiens des risques relatifs en utilisant un modèle de cartographie hiérarchique bayésien. Méthodes Les estimateurs ponctuels bayésiens dépendent du choix de la fonction de perte. La plus « classique » est la fonction de perte quadratique et sa minimisation amène à l’estimation par moyenne a posteriori. Une discussion est menée sur les avantages de cette approche, notamment en envisageant...

Agrégation d’estimateurs et optimisation stochastique

Alexandre B. Tsybakov (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article fait suite à la Conférence Lucien Le Cam que j’ai eu l’honneur de donner lors des XXXVIIèmes Journées de Statistique à Pau, en 2005. Il présente un aperçu de quelques résultats récents sur les méthodes d’agrégation d’estimateurs. Ces méthodes consistent à construire, à partir d’un ensemble de M estimateurs donnés, une combinaison linéaire ou convexe de ces estimateurs avec des poids aléatoires choisis de façon optimale. Nous mettons l’accent sur le lien entre agrégation et...

Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs

Christophe Rault (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article propose une revue sur l’exogénéité dans les modèles Vectoriels à Correction d’Erreurs (VAR-ECM) à la Johansen, en insistant sur les points communs et les différences avec la littérature maintenant bien établie sur l’exogénéité dans les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). L’étude de l’exogénéité a en effet été faite de manière détaillée dans le cadre stationnaire par Florens, Mouchart et Richard (1979), Engle et alii (1983), Florens et Mouchart (1985), ainsi que par Monfort...

Liens entre discrépance et estimation non-paramétrique, méthodologie de sélection de points selon les données disponibles

Vincent Feuillard (2008)

Journal de la société française de statistique

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L’objectif de cet article est d’évaluer la qualité d’une base de données représentant la manière dont celle-ci occupe au mieux son domaine de variation. Le travail réalisé ici propose des outils mathématiques et algorithmiques permettant de réaliser une telle opération. Des techniques d’extraction et d’importation de nouvelles observations sont étudiées. Leurs applications seront illustrées dans le cadre de l’évaluation de paramètres fonctionnels dans un contexte d’estimation par fonctions...

Détection de changements abrupts dans le gradient d’un champ gaussien et application aux sciences de l’environnement

Edith Gabriel (2007)

Journal de la société française de statistique

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Ce papier propose une méthode pour estimer et tester les zones où une variable échantillonnée dans le plan varie brusquement. Ces zones sont appelées Zones de Changement Abrupt (ZCAs). La méthode repose sur les propriétés statistiques du prédicteur du gradient local de la variable. Une statistique de test local définie à partir de celui-ci est comparée à un seuil critique calculé sous l’hypothèse nulle d’une moyenne constante sur le domaine d’étude. Cela permet de définir les ZCAs potentielles...