Calibrating a household survey by using the CALMAR program.
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C. Pérez (2008)
Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO
Martin Branda (2012)
Kybernetika
We explore reformulation of nonlinear stochastic programs with several joint chance constraints by stochastic programs with suitably chosen penalty-type objectives. We show that the two problems are asymptotically equivalent. Simpler cases with one chance constraint and particular penalty functions were studied in [6,11]. The obtained problems with penalties and with a fixed set of feasible solutions are simpler to solve and analyze then the chance constrained programs. We discuss solving both problems...
Rebbouh, Amar (2008)
Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences
F.J. Girón, E. Moreno, D.V. Lindley, B. Liseo, K. Raman, C.P. Robert, R. Rueda, S.L. Zabell (2009)
RACSAM
Mariano Ruiz Espejo (1991)
Trabajos de Estadística
Los estimadores de razón, producto y regresión pueden ser generalizados a sus respectivas clases de estimadores-tipo. En este trabajo se comparan los estimadores óptimos de cada clase, dando la condición necesaria y suficiente para que cada uno sea mejor que los otros en el sentido del error cuadrático medio mínimo aproximado.
María Angeles Gil (1991)
Kybernetika
A.M. Pedgaonkar, S.G. Prabhu-Ajgaonkar (1978)
Metrika
M. Dalabehera, L. N. Sahoo (1994)
Qüestiió
In this paper, we compare six almost unbiased ratio estimators with respect to bias and efficiency for (i) finite populations, and (ii) infinite populations in which the joint distribution of the characters under study is bivariate normal.
V. Duquenne (1987)
Mathématiques et Sciences Humaines
Eva M.ª Artés Rodríguez (2001)
Qüestiió
Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona la ganancia...
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