Nové tabulky úmrtnosti
Numerical approaches to parameter estimates in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
We solve the one-dimensional stochastic heat equation driven by fractional Brownian motion using the modified Euler-Maruyama finite differences method. We use the numerical solution as our observation and we show how to estimate the drift parameter from a one path only.
O biológii, matematike a výpočtoch - rozhovor s A. Lindenmayerom
O čtvrtém Hilbertově problému
O duchu mathematickém a některých jeho zjevech
O důkazech a pokroku v matematice
O dvou paradoxech ve speciální teorii relativity
O Erdösově čísle
O Fareyových zlomcích
O grafickém násobení a dělení funkcí
O infinitesimální počet na gymnasiích
O jednom jubilantovi
O jednom pěkném algebraickém výsledku
O Koperníkově heliocentrismu
O křivkách konchoidálních
O matematíke, kybernetike a umelej inteligencii
O některých plochách translačních
O osmém Hilbertově problému
O pojmech pojmenovaného čísla, měření a rozdělování
O prvních spojitých singulárních funkcích