BSDEs with two reflecting barriers driven by a Brownian and a Poisson noise and related Dynkin game.
Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance
Paul Embrechts is Professor of Mathematics at the ETH Zurich specializing in Actuarial Mathematics and Quantitative Risk Management. Previous academic positions include the Universities of Leuven, Limburg and London (Imperial College). Dr. Embrechts has held visiting professorships at several universities, including the Scuola Normale in Pisa (Cattedra Galileiana), the London School of Economics (Centennial Professor of Finance), the University of Vienna, Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), theNationalUniversity...
BV as a dual space
Calcul des probabilités et modélisation.
Calcul numérique d'un équilibre général avec distorsion fiscale. I
Calcul numérique d'un équilibre général avec distorsion fiscale. II
Callable Russian options and their optimal boundaries.
Caractérisation des matrices des préférences nettes et méthodes d'agrégation associées
Caractérisations axiomatiques de la distance de la différence symétrique entre des relations binaires
Caracterización de la función de valor de los juegos estocásticos continuos.
Se establece una caracterización de la función de valor de los juegos estocásticos continuos, similar a la contenida en [2] y [3] para juegos matriciales y en [4] para juegos estocásticos discretos. Tras la formulación del problema se señalan algunas propiedades de la función de valor. Más adelante se prueba que tales propiedades son suficientes para identificar el funcional que asigna a cada juego su valor.
Carrying umbrellas: An online relocation game on a graph.
Časopriestorové poňatie trhu vo svetle ekonomickej kybernetiky
Catastrophe models and the expansion method: A review of issues and an application to the econometric modeling of economic growth.
Centralité et compacité d'un graphe
Un grand nombre de situations de psychologie sociale peuvent être interprétées en termes de graphe, notamment celles qui traitent des phénomènes de relation et de communication. Les travaux de A. Bavelas et H. Leavitt ont révélé l'influence des différents types de réseaux sur le comportement des groupes ; ils ont mis en pleine lumière l'intérêt de la notion de centralité. Les recherches de C. Flament ont enrichi et fortement nuancé ces résultats en faisant apparaître le poids de la nature de la...
Chance constrained problems: penalty reformulation and performance of sample approximation technique
We explore reformulation of nonlinear stochastic programs with several joint chance constraints by stochastic programs with suitably chosen penalty-type objectives. We show that the two problems are asymptotically equivalent. Simpler cases with one chance constraint and particular penalty functions were studied in [6,11]. The obtained problems with penalties and with a fixed set of feasible solutions are simpler to solve and analyze then the chance constrained programs. We discuss solving both problems...
Changes of the outcome of combinatorial games with differing number of prohibited repetitions
Chaos and complexity in a simple model of production dynamics.
Chaos and control of game model based on heterogeneous expectations in electric power triopoly.
Chaos: Challenges from and to socio-spatial form and policy.
Chaos control of a fractional-order financial system.