Williams' characterisation of the brownian excursion law : proof and applications

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1. [1] Azema, J., Yor M., Une solution simple au problème de Skorokhod. Séminaire de Probabilités XIII, SLN721, Springer (1979). Zbl0414.60055MR544782
2. [2] Itô K., Poisson point processes attached to Markov processes. Proc. 6th Berkeley Symposium Math. Statist. and Prob.Univ. of California Press (1971). Zbl0284.60051MR402949
3. [31 Jeulin, T., Yor M., Lois de certaines fonctionelles du mouvement Brownien et de son temps Local. Séminaire de Probabilités XV (1981). 
4. [4] Knight, F.B.On the sojourn times of killed Brownian motion. Séminaire de Probabilités XII, SLN649, Springer (1978). Zbl0376.60082MR520018
5. [5] Lehoczky, J.Formulas for stopped diffusion processes with stopping times based on the maximum. Ann. Probability5 pp.601-608 (1977). Zbl0367.60093MR458570
6. [6] Pierre, M.Le problème de Skorokhod; Une remarque sur la démonstration d'Azéma-Yor. Séminaire de Probabilités XIV, SLN784, Springer (1980). Zbl0426.60048MR580143
7. [7] Taylor, H.M.A stopped Brownian motion formula. Ann. Probability3 pp.234-246 (1975). Zbl0303.60072MR375486
8. [8] Williams, D.Path decomposition and continuity of local time for one-dimensional diffusions. Proc. London Math. Soc. (3) 28 pp.738-768 (1974). Zbl0326.60093MR350881
9. [91 Williams, D.On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor. Séminaire de Probabilités X, SLN511, Springer (1976). Zbl0368.60056MR461687
10. [10] Williams, D.The Itô excursion law for Brownian motion. (unpublished-but see §II.67 of Williams' book 'Diffusions,Markov processes, and martingales' (Wiley, 1979).) 

1. Jacques Neveu, James W. Pitman, The branching process in a brownian excursion
2. L. C. G. Rogers, Brownian local times and branching processes
3. Richard F. Bass, $L_p$ inequalities for functionals of brownian motion
4. David G. Hobson, The maximum maximum of a martingale
5. Romain Abraham, Un arbre aléatoire infini associé à l'excursion brownienne
6. Jean-François Le Gall, Une approche élémentaire des théorèmes de décomposition de Williams
7. Marc Yor, Introduction au calcul stochastique
8. Jean-Michel Bismut, The calculus of boundary processes