On the Azéma martingales

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1. [0] J. Azéma et M. Yor. Etude d'une martingale remarquable. In this volume. Zbl0743.60045
2. [1] J. Azéma. Sur les fermés aléatoires. Seminaire de ProbabilitésXIX, SpringerL.N.1123, 397-495, 1985. Zbl0563.60038MR889496
3. [2] C. Dellacherie. Une representation intégrale des surmartingales à temps discret. Publ. I.S.U.P.XVII, 1-19, 1968. Zbl0177.45401MR314109
4. [3] M. Emery. Compensation de processus v.f. non localement intégrables. Séminaire de Probabilités XIV, 152-160, SpringerL.N.784, 1980. Zbl0428.60054MR580120
5. [4] J. Jacod et M. Yor. Étude des solutions extrémales et representation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. Zeitschrift f. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete38, 83-125, 1977. Zbl0346.60032MR445604
6. [5] P.A. Meyer. Notions sur les intégrales multiples. Séminaire de Probabilités X, 321-331, SpringerL.N.511, 1976. 
7. [6] P.A. Meyer. Elements de probabilités quantiques. Séminaire de Probabilites XX, 186-312, SpringerL.N.1204, 1986. Zbl0604.60001MR942022
8. [7] P.A. Meyer. In this volume. 
9. [8] K.R. Parthasarathy. Remarks on the quantum stochastic differential equation dX = (c - 1)XdΛ + dQ. Preprint, Indian Statistical Institute, Delhi. 
10. [9] R. Rebolledo. La méthode des martingales appliquee à la convergence en loi des processus. Memoire S.M.F.62, 1979. Zbl0425.60036MR568153
11. [10] L. Schwartz. Les semi-martingales formelles. Séminaire de Probabilités XV, 413-439, SpringerLecture Notes, 8501981. Zbl0464.60058MR622580

1. Stéphane Attal, Michel Émery, Équations de structure pour des martingales vectorielles
2. David Kurtz, Anthony Phan, Correction à un article d'Attal et Émery sur «les martingales d'Azéma bidimensionnelles»
3. Frederic Utzet, Les processus à accroissements indépendants et les équations de structure
4. Alexander M. Chebotarev, Franco Fagnola, On quantum extensions of the Azéma martingale semi-group
5. Nicolas Privault, On logarithmic Sobolev inequalities for normal martingales
6. Azzouz Dermoune, Chaoticity on a stochastic interval $[0,T]$
7. Jean Bertoin, Marc Yor, On the entire moments of self-similar Markov processes and exponential functionals of Lévy processes
8. Michel Émery, Quelques cas de représentation chaotique
9. David Kurtz, Représentation nucléaire des martingales d'Azéma
10. David Kurtz, Une caractérisation des martingales d'Azéma bidimensionnelles de type (II)