Sur un problème de filtration

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1. Pour la théorie générale des processus, consulter [1]. C. Dellacherie . Capacités et processus stochastiques. Ergebnisse der M. , Springer, 1972 et pour les martingales locales, etc. 
2. [2]. C. Doleans-Dade et P.A. Meyer. Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Strasbg IV, p.77-107. Lecture Notes in M. 124, Springer1970. Zbl0211.21901MR270425
3. [3]. T. Kailath. Some extensions of the innovations theorem. Bell System technical J.50, 1971, p. 1487-1494. Zbl0227.60031
4. [4]. M. Fujisaki et H. Kunita . Non linear filtering problems in time continuous stochastic processes ( à paraître) Zbl0242.93051
5. [5]. Ph. Courrege et P. Priouret. Temps d'arrêt d'une fonction aléatoire. Publ. ISUP , 14, 1965, p.245-274. Zbl0287.60076MR221588
6. [6]. T. Kailath. The structure of Radon-Nikodym derivatives with respect to Wiener and related measures. Ann.M.Stat., 42, 1971, p.1054-1057. Zbl0246.60041MR281279
7. [7]. G. Kallianpur et C. Striebel. Estimation of stochastic systems : arbitrary system theorems with additive white noise observation errors. Ann.M.Stat., 39,1968, p.785-801. Zbl0174.22102MR224242
8. [8]. P.A. Frost et T. Kailath. An innovations approach to least-squares estimation - part III : non linear estimation in white Gaussian noise. Trans.Inst. Electric. and Electron. Eng., vol. AC-16, 1971, p.217-226 MR309259
9. [9]. J.M.C. Clark. Conditions for the one-to-one correspondence between an observation process and its innovation. Center for computing and automation, Imperial College, London. Tech. Rep.1, 1969. 

1. Jean Memin, Sur quelques problèmes fondamentaux de la théorie du filtrage
2. Philippe Biane, Marc Yor, Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel
3. J. Szpirglas, Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire
4. G. Mazziotto, J. Szpirglas, Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de Poisson à deux paramètres
5. J. Szpirglas, G. Mazziotto, Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées