The properties of a certain generalization of simple random walk to continuous time are analyzed in this paper. After the definition, its transition probabilities, and the differential equations satisfied by those, are obtained. Under some conditions, the convergence of this random walk to a Wiener process is then established. Finally, absorption probabilities and mean times until absorption are calculated, giving some insight into the behaviour of the process.
The problem to be analyzed in this paper deals with the finding of n values x1, x2, ..., xn ∈ R which minimize the function:
E [míni=1,...,n c (ξ - xi)]
where ξ is a one-dimensional random variable with known distribution function φ and c is a measurable and positive function.
First, conditions on c in order to ensure the existence of a solution to this problem...
Se presenta un modelo estocástico para la evolución temporal de la intensidad de respuesta de un fotorreceptor a breves flashes luminosos.
In this paper we get some results about the asymptotic behaviour of the sequence
Πn = 1 + X1 + X1X2 + X1X2X3 + ...
where {Xn}n=1
∞ are i.i.d. random variables. Strong limit laws, Central limit theorem and Iterated Logarithm law are obtained,...
El objeto de este trabajo es analizar los juegos estocásticos cuyo espacio de estados y de acciones son métricos compactos, con adecuadas condiciones de continuidad acerca de las funciones de pago y de transición. Tras describir el modelo e introducir las hipótesis de continuidad, se trata el problema con horizonte finito, a fin de probar que existe valor y estrategias óptimas para ambos jugadores, que puedan ser determinados recurrentemente. También se considera el caso de horizonte infinito en...
Se establece una caracterización de la función de valor de los juegos estocásticos continuos, similar a la contenida en [2] y [3] para juegos matriciales y en [4] para juegos estocásticos discretos. Tras la formulación del problema se señalan algunas propiedades de la función de valor. Más adelante se prueba que tales propiedades son suficientes para identificar el funcional que asigna a cada juego su valor.
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