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Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs

Christophe Rault (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article propose une revue sur l’exogénéité dans les modèles Vectoriels à Correction d’Erreurs (VAR-ECM) à la Johansen, en insistant sur les points communs et les différences avec la littérature maintenant bien établie sur l’exogénéité dans les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). L’étude de l’exogénéité a en effet été faite de manière détaillée dans le cadre stationnaire par Florens, Mouchart et Richard (1979), Engle et alii (1983), Florens et Mouchart (1985), ainsi que par Monfort...

L’exploration statistique du biais de publication

Patrice Laroche (2007)

Journal de la société française de statistique

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Cet article présente les principales techniques statistiques permettant d’identifier et de corriger le biais de publication. Un biais de publication apparaît lorsque la publication d’une recherche dépend de la significativité et/ou de la direction des résultats obtenus par le chercheur. Plusieurs études ont ainsi montré que certaines revues académiques avaient tendance à un certain degré de publication sélective en ne retenant à la publication qu’un certain type d’études, notamment celles...

À propos de la signification des dépendances entre critères : quelle place et quels modes de prise en compte pour l'aide à la décision ?

Bernard Roy (2009)

RAIRO - Operations Research

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Soit une famille de critères conçue pour asseoir un modèle de préférences global sur un ensemble d'actions potentielles (ou alternatives). On se place ici dans une perspective d'aide à la décision et dans l'hypothèse où des dépendances (encore appelées interactions) sont susceptibles d'exister entre certains des critères de . On commence ( Sect. 2.1) par préciser ce que signifie l'affirmation "il existe des dépendances entre certains des critères de " (Déf. 1). On s'intéresse ensuite...

Évaluation de la fiabilité d’un système de prévision de la demande dans le cas d’une politique de regroupement des besoins

Alice Yalaoui, Éric Châtelet, Chengbin Chu (2003)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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To establish production plans or replenishment plans, firms use forecasting systems. Such a system is composed of a forecasting method and a lot-sizing method. We propose a scheme to evaluate the reliability of such a system. This evaluation is based on the impact of demand randomness on the long run total cost. The scheme is illustrated with a system including an exponential smoothing technique for the demand forcasting and the Florian and Klein [5] method for the lot-sizing. Simulation...

Utilisation de la programmation dynamique dans la modélisation de la pêcherie de la sardine au Maroc

Mohammed Abbad, Ghali M. Abdallaoui, Ghizlane Benomar (2004)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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In this paper we use the dynamic programming approach to model the Moroccan sardine fishery system. We show how the elements of the dynamic programming method such as steps, states and actions are used. The proposed model determines the harvest quantity of sardine in each fishing season in order to maximize the total yield over some definite periods. Some numerical tests of the model, in the deterministic case, are presented and their results show that the approach used is promising....

Exploration d’un mode d’écriture de la généralité : l’article de Poincaré sur les lignes géodésiques des surfaces convexes (1905)

Anne Robadey (2004)

Revue d'histoire des mathématiques

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L’analyse de l’article de Poincaré sur les géodésiques fait apparaître qu’il entretient des liens complexes avec les travaux antérieurs de Poincaré en mécanique céleste. Nous montrerons que le problème des géodésiques des surfaces convexes est traité comme un paradigme grâce auquel Poincaré explicite une méthode qui n’était présentée qu’à l’état d’ébauche dans ses ouvrages de mécanique céleste. Cette étude de cas permet ainsi de mettre en évidence l’utilisation par Poincaré d’une technique...

Sélection de modèle : de la théorie à la pratique

Pascal Massart (2008)

Journal de la société française de statistique

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Pour choisir un modèle statistique à partir des données, une méthode devenue classique depuis les travaux précurseurs d’Akaike dans les années 70 consiste à optimiser un critère empirique pénalisé, tel que la log-vraisemblance pénalisée. Dans bon nombre de problèmes de sélection de modèle tels que la sélection de variables ou la détection de ruptures multiples par exemple, il est souhaitable de laisser croitre la taille des modèles ou encore le nombre de modèles d’une dimension donnée...