Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
Marc Yor (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
Quelques épilogues
Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres
Xavier Guyon, Bernard Prum (1979)
Annales de l'institut Fourier
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Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d’accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.
Système de Haar
B. Maurey (1974-1975)
Séminaire Analyse fonctionnelle (dit "Maurey-Schwartz")
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Les semi-martingales et la théorie de la mesure
L. Schwartz (1979-1980)
Séminaire Analyse fonctionnelle (dit "Maurey-Schwartz")
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Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Michel Ledoux (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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