EUDML | Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne

Loading [MathJax]/extensions/MathZoom.js

Skip to main content (access key 's'), Skip to navigation (access key 'n'), Accessibility information (access key '0')

The search session has expired. Please query the service again.

The search session has expired. Please query the service again.

Displaying similar documents to “Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne”

Martingales non fortes à variation indépendante du chemin

D. Nualart (1982)

Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques

Similarity:

Sur la représentation des $(ℱ_{t}^{-} = σ {B_{s}^{-}, s ⩽ t})$ martingales

Yue-Yun Hu (1995)

Séminaire de probabilités de Strasbourg

Similarity:

Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée

J. Auerhan, Dominique Lépingle, Marc Yor (1980)

Séminaire de probabilités de Strasbourg

Similarity:

Une propriété des martingales pures

Jacques Azéma, Catherine Rainer, Marc Yor (1996)

Séminaire de probabilités de Strasbourg

Similarity:

Application d'un lemme de Jeulin au grossissement de la filtration brownienne

Marc Yor (1980)

Séminaire de probabilités de Strasbourg

Similarity:

Différents types de martingales à deux indices

David Nualart (1983)

Séminaire de probabilités de Strasbourg

Similarity:

Calcul stochastique pour les mesures signées

Samia Beghdadi-Sakrani (2002)

Séminaire de probabilités de Strasbourg

Similarity:

Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes

Martin T. Barlow, Michel Émery, Frank B. Knight, Shiqi Song, Marc Yor (1998)

Séminaire de probabilités de Strasbourg

Similarity: