Construction de p-multiplicateurs

Francisco González Vieli

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Let $W_{t} : 0 \leq t \leq 1$ be a linear Brownian motion, starting from 0, defined on the canonical probability space (Ω,ℱ,P). Consider a process $u_{t} : 0 \leq t \leq 1$ belonging to the space $ℒ^{2, 1}$ (see Definition II.2). The Skorokhod integral $U_{t} = ʃ_{0}^{t} u δ W$ is then well defined, for every t ∈ [0,1]. In this paper, we study the Besov regularity of the Skorokhod integral process $t \mapsto U_{t}$ . More precisely, we prove the following THEOREM III.1. (1)If 0 < α < 1/2 and $u \in ℒ^{p, 1}$ with 1/α < p < ∞, then a.s. $t \mapsto U_{t} \in ℬ_{p, q}^{α}$ for all q ∈ [1,∞], and $t \to U_{t} \in ℬ_{p, \infty}^{α, 0}$ . (2) For every even...

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