Displaying similar documents to “Un problème d’approximation matricielle : quelle est la matrice bistochastique la plus proche d’une matrice donnée ?”

Une procédure de purification pour les problèmes de complémentarité linéaire, monotones

Abderrahim Kadiri, Adnan Yassine (2004)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode de purification pour les problèmes de complémentarité linéaire, monotones. Cette méthode associe à chaque itéré de la suite, générée par une méthode de points intérieurs, une base non nécessairement réalisable. Nous montrons que, sous les hypothèses de complémentarité stricte et de non dégénérescence, la suite des bases converge en un nombre fini d’itérations vers une base optimale qui donne une solution exacte du problème. Le procédé...

Les effets de l’exposant de la fonction barrière multiplicative dans les méthodes de points intérieurs

Adama Coulibaly, Jean-Pierre Crouzeix (2003)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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Les méthodes de points intérieurs en programmation linéaire connaissent un grand succès depuis l’introduction de l’algorithme de Karmarkar. La convergence de l’algorithme repose sur une fonction potentielle qui, sous sa forme multiplicative, fait apparaître un exposant p . Cet exposant est, de façon générale, choisi supérieur au nombre de variables n du problème. Nous montrons dans cet article que l’on peut utiliser des valeurs de p plus petites que n . Ceci permet d’améliorer le conditionnement...

Généralisation max-plus des bornes de Lageweg, Lenstra et Rinnooy Kan

Christophe Lenté, Jean-Louis Bouquard (2003)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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Le traditionnel problème d’ordonnancement de type flowshop se généralise en un problème d’optimisation matricielle dans l’algèbre Max-Plus. Une famille de bornes inférieures est présentée pour ce nouveau problème et la preuve est apportée que ces bornes généralisent les bornes de Lageweg et al.

Une approche inférentielle pour la validation du compromis de la méthode STATIS

Aziz Lazraq, Mohamed Hanafi, Robert Cléroux, Jérôme Allaire, Yves Lepage (2008)

Journal de la société française de statistique

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Dans le cadre de l’analyse de plusieurs tableaux de données multivariées par la méthode STATIS, le présent papier introduit une approche inférentielle pour la validation du compromis construit par cette méthode. Le papier établit la distribution asymptotique de la part d’inertie expliquée par le compromis. Une procédure de test par intervalle de confiance est alors possible et les principes de mise en œuvre d’une telle procédure sont présentés sur la base d’un exemple.

Une nouvelle transformation des réseaux de Petri généralisés : l’abstraction généralisée

Christophe Haro, Patrick Martineau, Christian Proust (2004)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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Cet article introduit une nouvelle transformation des réseaux de Petri généralisés appelée l’abstraction généralisée. C’est une réduction dont nous montrons qu’elle conserve les invariants du réseau de départ et les propriétés structurelles les plus importantes. Une fonction de transformation de marquages nous permet d’introduire l’étude de la conservation des propriétés comportementales.

La méthode de Cholesky

Claude Brezinski (2005)

Revue d'histoire des mathématiques

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L’objet de cet article est de présenter le manuscrit original, jusqu’alors inconnu, de Cholesky où il explique sa méthode de résolution des systèmes d’équations linéaires. Le contexte historique est précisé après une brève biographie. La méthode des moindres carrés et son application à la topographie, ainsi que les diverses méthodes directes de résolution des systèmes linéaires sont discutées. Ensuite, la diffusion de la méthode de Cholesky est retracée et l’on donne une analyse détaillée...

A propos de l’algorithme Q Z

J. P. Berlioz (1979)

ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis - Modélisation Mathématique et Analyse Numérique

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Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs

Christophe Rault (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article propose une revue sur l’exogénéité dans les modèles Vectoriels à Correction d’Erreurs (VAR-ECM) à la Johansen, en insistant sur les points communs et les différences avec la littérature maintenant bien établie sur l’exogénéité dans les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). L’étude de l’exogénéité a en effet été faite de manière détaillée dans le cadre stationnaire par Florens, Mouchart et Richard (1979), Engle et alii (1983), Florens et Mouchart (1985), ainsi que par Monfort...