Condiciones suficientes de estabilidad para ecuaciones en derivadas parciales estocásticas con retardos.
Tomás Caraballo (1988)
Collectanea Mathematica
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Tomás Caraballo (1988)
Collectanea Mathematica
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J. A. Soriano Palomino (1995)
Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid
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Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.
Rosa Urquiza Salgado, Henry González Mastrapa (2000)
Extracta Mathematicae
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J. M. Fraile Peláez (1979)
Collectanea Mathematica
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Este trabajo tiene como objeto presentar resultados de existencia global de soluciones para ciertas ecuaciones diferenciales funcionales asociadas a procesos con retardo variable. El principal argumento será la aplicación de ciertas estimaciones puntuales sobre las soluciones de una ecuación diferencial escalar.
Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)
Qüestiió
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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...
Darío Maravall Casesnoves (1959)
Gaceta Matemática
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Luis Herranz Lucas (1982)
Revista Matemática Hispanoamericana
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Se demuestra existencia, unicidad y continuidad respecto a los datos iniciales para la ecuación máxi = 1,2 {u' + Aiu - fi} = 0 donde Ai son operadores uniformemente elípticos de 2.º orden.
Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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En este trabajo consideramos ecuaciones integrales estocásticas tipo Ito, que son construidas con integral estocástica de Cabaña, sobre espacios de Hilbert separables y respecto de operadores de Wiener. Se estudian las propiedades de regularidad del proceso solución, analizando su comportamiento respecto de la variación de los coeficientes de la ecuación y de las condiciones iniciales.
Beatriz Elena Villa (1992)
Revista Matemática Iberoamericana
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