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Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.

Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.

Ecuaciones de evolución con retardo variable.

J. M. Fraile Peláez (1979)

Collectanea Mathematica

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Este trabajo tiene como objeto presentar resultados de existencia global de soluciones para ciertas ecuaciones diferenciales funcionales asociadas a procesos con retardo variable. El principal argumento será la aplicación de ciertas estimaciones puntuales sobre las soluciones de una ecuación diferencial escalar.

Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)

Qüestiió

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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...

La ecuación de Bellman-Dirichlet para dos operadores parábolicos.

Luis Herranz Lucas (1982)

Revista Matemática Hispanoamericana

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Se demuestra existencia, unicidad y continuidad respecto a los datos iniciales para la ecuación máxi = 1,2 {u' + Aiu - fi} = 0 donde Ai son operadores uniformemente elípticos de 2.º orden.

Propiedades de regularidad de ecuaciones integrales estocásticas de tipo Cabaña, sobre espacios de Hilbert separables.

Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo consideramos ecuaciones integrales estocásticas tipo Ito, que son construidas con integral estocástica de Cabaña, sobre espacios de Hilbert separables y respecto de operadores de Wiener. Se estudian las propiedades de regularidad del proceso solución, analizando su comportamiento respecto de la variación de los coeficientes de la ecuación y de las condiciones iniciales.