Controlabilidad exacta de la ecuación del telégrafo generalizada.
J. A. Soriano Palomino (1995)
Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid
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Controlabilidad exacta de la ecuación del telégrafo generalizada.
Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.
Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.
Estudio de la ecuación diferencial y de sus aplicaciones.
Nacere Hayek (1966)
Collectanea Mathematica
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Acción óptima en una ecuación de la programación dinámica.
Gregorio Díaz (1985)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Aproximación clásica de la ecuación de Dirac cuando
Jaume Haro (2006)
Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova
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Un problema de transmisión no lineal de tipo hiperbólico-parabólico.
Eva Sánchez Mañes (1979)
Collectanea Mathematica
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Ecuaciones en derivadas parciales con pertubaciones estocásticas
Tomás Caraballo Garrido (1989)
Extracta Mathematicae
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Dos algoritmos para la resolución numérica de una ecuación parabólica casi-lineal.
A. Bermúdez de Castro López (1979)
Collectanea Mathematica
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Ecuaciones de evolución con retardo variable.
J. M. Fraile Peláez (1979)
Collectanea Mathematica
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Este trabajo tiene como objeto presentar resultados de existencia global de soluciones para ciertas ecuaciones diferenciales funcionales asociadas a procesos con retardo variable. El principal argumento será la aplicación de ciertas estimaciones puntuales sobre las soluciones de una ecuación diferencial escalar.
Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)
Qüestiió
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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...
Sobre la ecuación cuadrática en operadores A + BT +TC + TDT = 0.
Vicente Hernández, Lucas Jódar (1983)
Stochastica
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By means of the application of annihilating entire functions of an operator, the bilateral quadratic equation in operators A + BT +TC + TDT = 0, is changed into an unilateral linear equation, obtaining conditions under which the solutions of such linear equation satisfy the quadratic equation.