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Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes.

Daniel Peña (1989)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se demuestra cómo describir un modelo ARIMA de series temporales como suma de una tendencia a largo plazo, un componente estacional y un componente transitorio. Esta descomposición se obtiene a partir de la función de predicción del modelo, y su uso permite apreciar aspectos poco estudiados de los modelos ARIMA.

La teoría de series temporales: una evaluación crítica de los desarrollos más recientes.

Albert Prat-Bartés, Daniel Peña, Manuel Martí-Recober (1981)

Qüestiió

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En este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación de los dos primeros es breve y a efectos comparativos con el último enfoque cuyos desarrollos principales en los últimos diez años constituyen el núcleo de la presente comunicación. La conclusión principal es que estos enfoques han surgido con objetivos distintos,...

Una nota sobre el contraste de relaciones de cointegración entre índices de precios.

Andreu Sansó Rosselló, Manuel Artís Ortuño, Jordi Suriñach Caralt (1998)

Qüestiió

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El contraste de relaciones de equilibrio usando técnicas de cointegración, entre variables económicas en general y entre índices de precios en particular, ha recibido elevada atención en los últimos años. De entre estas últimas relaciones destacar el contraste de la hipótesis de Paridad de Poder de Compra (PPP). Johnson (1991) desarrolla un contraste para tratar de explicar los rechazos que de dicha hipótesis se producían. El supuesto de qué parte es qué, aun cuando la hipótesis PPP...

Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal.

Albert Prat-Bartés (1982)

Qüestiió

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En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto.

Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.

David de la Fuente García, Daniel F. García Martínez (1988)

Qüestiió

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En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.

Criterios de selección de modelos ARIMA.

Daniel Peña Sánchez de Rivera, Gonzalo Arnáiz Tovar (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Este trabajo compara la eficiencia de algunos contrastes diagnósticos para discriminar entre modelos ARIMA, y discute la utilización en este contexto del criterio de Información de Akaike (MAIC). Hemos demostrado que el MAIC equivale a un contraste F para probar si la reducción de varianza aportada por la introducción de nuevos parámetros es significativa. El nivel crítico de este contraste es variable en función del número incremental de parámetros introducidos. Los resultados...

Comportamiento de los contrastes ADF, PP y KPSS al trabajar con series ajustadas de estacionalidad.

Tomás del Barrio Castro, Ana del Sur Mora, Jordi Suriñach Caralt (2001)

Qüestiió

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En este trabajo se analiza el comportamiento de los tests de raíces unitarias cuando se utilizan los componentes ciclo-tendencia obtenidos a partir de procedimientos de extracción de señales en lugar de utilizar las series originales. Adicionalmente se intenta detectar las causas finales de los efectos perniciosos observados. Los procedimientos de extracción de señales analizados son el basado en modelos ARIMA y el filtro de líneas aéreas modificado. Un ejercicio de simulación nos permite...

Algunas características de los modelos agregados MC-MN de modelos MA.

Andrés Carrión García (1988)

Qüestiió

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Se estudian algunas propiedades de los modelos agregados de mínimos cuadrados y mínima norma de procesos MA. Dichos agregados MC-MN se obtienen mediante una metodología matricial desarrollada por el autor, que es aquí brevemente esbozadas. Las características analizadas se refieren a la multiplicatividad de las estructuras componentes del modelo y la invertibilidad del modelo agregado.

Especificación dinámica: comparación entre distintas estrategias.

J. Arcarons Bullit, Carles Murillo Fort (1987)

Qüestiió

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In the present article we realize a comparative study between two alternative methods aimed to the specification of dynamic relationships between economic variables. On one hand, we will make use of the corner method as a procedure to identify the lag structures and to estimate the parameters involved in a transfer function model. On the other hand, we will resort to common factor analysis (COMFAC) as a procedure to develop the specification strategy in the dynamic models case. In this...

Tratamiento de datos territorializados de vivienda en el inventario de capital residencial.

Ricardo Vergés Escuín (2001)

Qüestiió

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Después de plantear la filosofía de la contabilidad de capital fijo, el artículo examina la metodología necesaria para levantar el inventario permanente residencial de cada territorio. Al nivel de flujos, se ordenan y comparan las distintas fuentes de datos sobre edificación que existen en España y se describe el tratamiento requerido por cada una de ellas. Al nivel de stocks, se propone un tratamiento de ajuste y de desglose territorial del parque de viviendas por fecha de construcción....