Displaying similar documents to “Regresión espectral sesgada.”

Un contraste de isotonía para la función de regresión.

María Jesús López Palomo, José Santos Domínguez Menchero (2003)

RACSAM

Similarity:

En este trabajo se pretende desarrollar por primera vez un test completamente no paramétrico para contrastar el crecimiento de la función de regresión. Para ello se propone un estadístico basado en la L-distancia de un estimador no suavizado de la regresión al conjunto de todas las funciones crecientes. Se prueba que el test es asintóticamente del nivel prefijado y que su potencia bajo normalidad es la misma que las de los usuales contrastes chi-cuadrado.

Una caracterización aproximada de casos influyentes en multicolinealidad.

Santiago Velilla Cerdán (1988)

Trabajos de Estadística

Similarity:

Este artículo describe un método para identificar casos extremos de un modelo de regresión lineal susceptibles de alterar la detección de una multicolinearidad. El método está basado en una aproximación del cambio que produce la eliminación de un reducido grupo de casos en los autovalores de la matriz de correlación. Varios ejemplos ilustran las aplicaciones prácticas del método.

Elección de variables en regresión lineal: un problema de decisión.

José D. Bermúdez (1986)

Trabajos de Estadística

Similarity:

A general structure for the problem of selection of variables in regression is proposed using the decision theory framework. In particular, some results for the choice of the best linear normal homocedastic model are obtained when the main purpose is either to specify the predictive distribution over the response variable or to obtain a point estimate of it. A comparison of our results with the most widespread classical ones is presented.

Consistencia de un estimador no paramétrico, recursivo, de la regresión bajo condiciones generales.

Juan Manuel Vilar Fernández (1991)

Trabajos de Estadística

Similarity:

Se define un estimador no paramétrico, recursivo, de la función de regresión r(x) = E(Y/X = x), que se calcula a partir de un conjunto de n observaciones {(X1,Yi): i = 1, ..., n} del vector aleatorio (X,Y). Bajo la hipótesis de que los datos son idénticamente distribuidos pero no necesariamente independientes, lo que permite utilizar el estimador definido para estimar la función de autorregresión de una serie de tiempo, se obtienen resultados...

Regresión ortogonal y componentes principales.

J. Alberto Martínez Arnáiz (1994)

Qüestiió

Similarity:

In this work the Principal Components Analysis is presented, starting from the orthogonal regression plane. On this basis, the data reduction technique is exposed in the three-dimensional case. Finally, the correlation matrix analysis is considered, as well as its extension to p dimensions.

Medidas de asociación y dependencia bi-variante.

Concepción Fernández Vivas (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Similarity:

El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así: ¿Bajo qué condiciones es invertible la implicación X(ω), Y(ω) independientes ⇒ cov (X, Y) = 0 para v.a. no normales? La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa modelos interesantes de interdependencia de v.a. que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de no-gaussianidad. Nuestra intención aquí es agruparlos sistemáticamente,...

Sobre la robustificación interna del algoritmo de Plackett-Kalman para la estimación recursiva del modelo de regresión lineal.

Daniel Peña (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Similarity:

Este trabajo presenta un procedimiento para hacer robusto el algoritmo recursivo de Plackett-Kalman para el modelo lineal, incorporándole medidas diagnósticas que indiquen la influencia potencial y real de cada nueva observación en los parámetros del modelo. Se describe cómo calcular recursivamente el estadístico D de Cook, la distancia de Mahalanobis de cada nueva observación al centro de gravedad de la ya incluidas, y un contraste, basado en los residuos recursivos, de que la nueva...

Una aplicación de la estimación no paramétrica al modelo lineal general con varianza no homógenea.

Wenceslao González Manteiga (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Similarity:

En este trabajo se introduce un nuevo estimador de la recta de regresión cuando la varianza de los errores aleatorios no es homogénea. La consideración de que la función varianza sea suave nos permite estimarla mediante métodos de estimación no paramétrica para luego a través de tales estimaciones definir un estimador mínimo cuadrático ponderado. Se prueba que tal estimador es asintóticamente optimal en el sentido de la mínima varianza.

Un proceso de ortogonalización para el modelo lineal. Aplicaciones.

Manuel del Río Bueno (1986)

Trabajos de Estadística

Similarity:

Using only geometrical methods we come to an orthogonalization process in the Linear Model which allows to reduce its study to simpler orthogonal models, giving a simple methodology for its analysis. The process is applied to the parametrized model, showing that it allows to treat, in a new and unified way, interesting situations which are usually studied separately: data centering, mean shift model, added variable plots, etc.