Displaying similar documents to “Problemas de control estocástico con información incompleta que admiten un proceso suficiente.”

Completitud esencial de la clase de controles basados en un proceso suficiente.

Pilar Ibarrola Muñoz, Javier Yáñez Gestoso (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se define en este artículo el concepto de proceso suficiente para un proceso de control, así como el de control basado en un proceso suficiente. Se demuestra a continuación que el conjunto de controles basados en un proceso suficiente forma una clase esencialmente completa; por consiguiente, dado un control, existe un control basado en el proceso suficiente que tiene el mismo coste esperado que el anterior.

Control de calidad por sumas acumuladas.

M. Pepio Viñals, C. Polo (1988)

Qüestiió

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Los métodos de Sumas Alternativas son alternativos de los gráficos de Shewhart para el control de las fabricaciones y se presentan convenientemente elaborados para su determinación, eligiendo el tamaño de la muestra y las características del control en función del porcentaje defectuoso que se desea detectar y la proporción deseada. Asimismo se analizan las ventajas relativas de ambos métodos.

Control adaptativo de calidad en procesos industriales.

David de la Fuente García, Cesáreo Hernández Iglesias, R. del Olmo (1989)

Qüestiió

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Se acepta que si las observaciones (y) de un proceso de producción no son independientes, la estructura del error se puede determinar como sugirieron Box-Jenkins (1970). Pero los métodos de B-J son off-line y requieren de cierta experiencia por parte del usuario. En este trabajo, presentamos un procedimiento basado en filtros celosía adaptativos para el control estadístico de procesos (SPC). Este SPC adaptativo puede ser completamente computerizado y aún más, realizable en hardware. ...

Tamaño y frecuencia de muestreo en gráficos de control.

Carmen Capilla Romá, Rafael Romero Villafranca (1989)

Qüestiió

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Se analiza la elección óptima del tamaño y frecuencia de muestreo en gráficos de medias. Asumiendo que el coste total del muestreo es proporcional al número total de unidades muestreadas, el procedimiento óptimo depende de la magnitud de la desviación respecto del nominal que se considere relevante, que a su vez está relacionada con la capacidad del proceso. Se obtiene que, en general, a medida que aumenta dicha capacidad es aconsejable reducir el tamaño de la muestra e incrementar la...

La aproximación geométrico-secuencial en los problemas de optimización dinámicos. I. El principio de máximo puntual.

Miguel Martín Dávila (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este artículo introducimos una nueva metodología para la generación de condiciones necesarias en problemas de optimización dinámicos. Denominamos a esta metodología la aproximación secuencial en contraposición a la aproximación puntual clásica y mostramos cómo obtener un principio de máximo puntual con este método.

Aplicaciones militares en el Seminario de Investigación Operativa.

Mateo F. Chicarro (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se trata de exponer, en síntesis, los temas que fueron tratados durante los cursos impartidos por el autor en el Seminario de Investigación Operativa de la Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid sobre Aplicaciones Militares.

Un problema de identificación para procesos controlables no autónomos.

Fernando Costal (1980)

Revista Matemática Hispanoamericana

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Se estudia para un proceso de control lineal no autónomo con salida, que es controlable y observable, la forma de identificarlo a un modelo prefijado por medio de un cambio de base en el espacio de estados y de controles feedback aditivos de tipo neutro no covariantes.

Un algoritmo de programación geométrica basado en funciones penalidad-multiplicadoras.

Eduardo Ramos Méndez (1986)

Trabajos de Investigación Operativa

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El trabajo presenta un nuevo algoritmo para la resolución de un problema de porgramación geométrica primal transformado. El método se basa en las técnicas de tipo lagrangiano aumentado y utiliza como penalidad funciones derivadas de la exponencial para las restricciones con un único término, y de la pérdida cuadrática para las restricciones con más de un término. El problema resultante se resuelve por medio de un método lagrangiano con iteración de tipo Newton, y los parámetros de penalización...