Displaying similar documents to “Recorridos aleatorios simples en tiempo continuo.”

Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)

Qüestiió

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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...

Parada óptima con horizonte aleatorio.

Gerardo Sanz Sáiz (1989)

Trabajos de Estadística

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Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos...

Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.

Lourdes Barba Escribá (1987)

Trabajos de Estadística

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Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.

Semi-recorrido condicionado (expresión asintótica de la r-esperanza condicionada).

Juan Antonio Cuesta Albertos, Carlos Matrán Bea (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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In a probability space (Ω,σ,P), for α ⊂ σ a sub-σ field, in general the best approximation in L by elements of L(α) has not a unique solution. For the election between these, we prove the convergence P-almost surely of the conditional r-means, when r → ∞, to one solution, which we call conditional mid-range. This is characterized for each ω ∈ Ω by the mid-range, of one regular conditional distribution Q(ω, ·).

Medida de asociación propia entre variables aleatorias discretas.

María del Carmen Carollo Limeres (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo estudiamos la asociación entre dos variables aleatorias discretas (no cardinales) definiendo una nueva medida [de] asociación, la cual está basada en la velocidad de convergencia del vector de probabilidad correspondiente a la cadena de Markov asociada a la distribución de probabilidad conjunta de las variables en estudio. Ponemos especial énfasis en el estudio muestral y propiedades de los estimadores de dicha medida, calculando sus distribuciones asintóticas bajo el...

Aproximación aleatoria de cuerpos convexos.

Fernando Affentranger (1992)

Publicacions Matemàtiques

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Problems related to the random approximation of convex bodies fall into the field of integral geometry and geometric probabilities. The aim of this paper is to give a survey of known results about the stochastic model that has received special attention in the literature and that can be described as follows: Let K be a d-dimensional convex body in Eucliden space Rd, d ≥ 2. Denote by Hn the convex hull of n independent random points...