Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.
Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
Similarity:
El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.